A gente tem que gostar do que faz, certo?

A função ‘qlFixedRateBond2″ termina em “2” porque não daria para manter compatibilidade com a “qlFixedRateBond”. O que ela tem de diferente? Ela recebe um objeto chamado “InterestRate”, ao contrário da original que recebe apenas um número. Com esse objeto consigo modelar quase todos os tipo de papéis de renda-fixa cuja taxa não é flutuante.

Claro que aqui no Brasil não bastaria usar o objeto “InterestRate” sem Bus/252 e calendário do Banco Central, certo? Pois vejam na imagem ao lado, do bootstrap de uma curva de NTN-B, que está tudo lá. Indexação? Se YTM for a entrada e os papéis seguirem todos a mesma regra de indexação, o índice de inflação não influencia o formato da curva.

Esse exemplo de uso de QuantLibXL, um addin based na QuantLib, usa algumas de minhas (poucas e velhas) contribuições para a biblioteca.

3 Replies to “A gente tem que gostar do que faz, certo?”

  1. Thanks Piter! I want to build a inflation curve for trading NTN-B using our internal software. There seems to be sparse documentation for this market. This will definitely come in handy…

  2. Hi,

    I have been looking for info on bootstrapping Brazilian inflation linked bonds to build an inflation curve. Any chance you can pass that spreadsheet over?

    Thanks,

    Ram

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