A função ‘qlFixedRateBond2″ termina em “2” porque não daria para manter compatibilidade com a “qlFixedRateBond”. O que ela tem de diferente? Ela recebe um objeto chamado “InterestRate”, ao contrário da original que recebe apenas um número. Com esse objeto consigo modelar quase todos os tipo de papéis de renda-fixa cuja taxa não é flutuante.

Claro que aqui no Brasil não bastaria usar o objeto “InterestRate” sem Bus/252 e calendário do Banco Central, certo? Pois vejam na imagem ao lado, do bootstrap de uma curva de NTN-B, que está tudo lá. Indexação? Se YTM for a entrada e os papéis seguirem todos a mesma regra de indexação, o índice de inflação não influencia o formato da curva.

Esse exemplo de uso de QuantLibXL, um addin based na QuantLib, usa algumas de minhas (poucas e velhas) contribuições para a biblioteca.